ループイフダン・トラリピ・トライオート等、自動売買の既存ストラテジーを使ってはいけない『5つの致命的な理由』。

相場で負ける要因となる「感情論によるエラートレード」を完全排除するには、自動売買システム導入が必須である。では、自動売買をする場合、現実的にどのような選択肢があるのか?

 

コチラの記事の続きになります。

 

上記の記事で、トレードで勝つためには、鉄壁のトレードルール構築+自動売買システムの導入が重要であることは説明しました。では、実際に自動売買を自分のトレードに取り入れる場合、どのような選択肢があるのでしょうか?

 

自動売買する場合、大きく分けて2つの方法があると思います。

①他人の作ったストラテジーを使う。

MT4なら既存の無料・有料のEAを入手して使う。

証券会社が用意している自動売買ツールを使う。

②自分でストラテジーを作る。

MT4で自前でEAを作成(MQLというC言語のような言語を利用)。JForexというJAVAで記述するものもあります。こちらは私はよく知りません。

VB.net、EXCELマクロなどで自動売買システムを自作する。

 

前者の「①他人の作ったストラテジー」としては、特に証券会社が用意している自動売買ツール(連続発注システム)が現在のところ流行っているようです(主にFXとなります)。

ループイフダン(アイネット証券・シストレi-NET)

トライオート(インヴァスト証券)

iサイクル注文(外為オンライン)

トラリピ(マネースクウェア・ジャパン)

流行っていますが、個人的には、これらの既存ストラテジーによるトレードはあまり推奨できません。その理由を後述していきます。

 

 

先物・FXなどで自動売買をする場合に、既存ストラテジーを使ってはいけない『5つの致命的な理由』。

以下の5個の理由から、長期的に利益を得たいのではあれば、既存のストラテジーではなく、「②自分でストラテジーを作る。」で進めることが推奨されます。

 

理由①:他人が使ってるストラテジーで勝てるのかという疑念。

私はあまり他の人のストラテジーを使ったことがないのでわかりません。もしかするとスゴイものもあるのかもしれない。

気にならないという人は他人が作ったものでもよいのではないかと思います。

 

私の場合は、「哲学」レベルでの疑念があるので使ってません。というのも、トレーダーだろうがサラリーマンだろうがブロガーだろうが同じで、人と同じことをやっている人は資本主義社会では勝てないと思うからです(これは私の「哲学」の話で論理的根拠はありません。人が作ったものでも勝てるという人は別に構わないと思いますよ。)。

最初は、真似したり参考にするのは勉強になるし構わないと思うのですが、最終的には、独自性・オリジナリティを出していかないと生き残れないのではないかと私は思います。

 

理由②:既存ストラテジーは資金管理機能が不足しているものが多い。

既存のストラテジーは「どのような条件で発注+決済を行うか?」という部分だけに傾倒しすぎている気がします。

万が一、連続で負けが続いて資金が減った場合は、残資金額に応じた投資額に減らすなどし、資金がバーストしないようにコントロールする機能などは必要ですが、こういう機能があるものは少ないですね。

 

超有名な方式に「ケリー基準(オプティマルf)」とかありますけど、実際にこういうのを組み込んでいるストラテジーってどのくらいあるんでしょう?(ケリー基準が良いかどうかの議論はおいておいて)

システムトレードをしているのに、あっさり「資金が尽きました・・・」ってありえないと思うんですけどね。

 

理由③:既存ストラテジーはリスク管理機能が不足している可能性がある。

既存のストラテジーはリスク管理の機能が不足している可能性があります。

例えば、大きなイベントや震災が起こった時に適切に対応できるロジックになっていない気がします(相場が通常通りに流れている前提でしか検証されていない)。大きく動いた場合は、ポジションを外して静観する程度の機能ですら無いようなのもあります。

 

また、ハードリスク・サーバリスクについても選択肢があるのかどうか疑問ですね(MT4でEA購入なら可能です。)。

自前で開発すれば「VPS:FXの自動売買に最適の環境」などの活用もできます。

また、グローバルでクラスター構成にすることも可能です。例えば、大げさな話、日本に核が落ちて自動売買しているPCが吹き飛んでも、シンガポールにある別サーバで売買を継続するようなことも可能になります。

私みたいなのは、副業サラリーマンが小銭でやってる程度なので自宅PC24時間でいいですけど、専業トレーダーの人や資産家の人向けとしては、こういう機能も必要ではないかと思います。

 

理由④:既存ストラテジーのロジックがブラックボックスで、PDCAサイクルによる改善ができない

トレードルールは、「計画的なPDCAサイクルによる改善」が最も重要であることを、前記事に記載しましたが、既存のストラテジーはロジックが不明のものが多いので、PDCAサイクルによる改善ができないことが多いです(改善ではなく、取捨選択になる。)。

正直、ロジックが不明・明瞭でないストラテジーは論外ですね。

投資額を少なくして、複数のストラテジーを組み合わせることでリスク分散すれば、うまく回る可能性はありますけど・・・。

 

理由⑤:既存のストラテジーは、ロジックが稚拙&チャートテクニカルに偏っているものが多い。

これはものによりますけど(;^ω^)。

「値幅を指定して、反復売買する」だけみたいなロジックとか個人的にはありえないです。

シンプルな揉み合い相場ならいいですけど、上下に荒れだしたり上昇相場・下降相場になったら、都度ロジックを入れ替える必要性があります。しかも、この方式の場合、入れ替えるときに「人が手動で相場の状況を見て設定する」ので、思い込みや感情論が入ってしまい、結局手動トレードと変わらないということになりがち。

 

あと、チャートテクニカルしか選択できないストラテジーも多いです。「自動売買=チャートテクニカル」みたいな偏見でもあるのでしょうか?

自作ストラテジーならば、例えば、YAHOOのtextreamとかをスクレイピングで常時監視し、投資家の「買いたい気分」「売りたい気分」を数値化し、「買いたい人が多かったら、自分は売り優勢の設定にする」「売りたい人が多かったら、自分は買い優勢の設定にする」なんてロジックを組み込むこともできます(これが有益なロジックかどうかは知らないですよ?w)。

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引用元:textream http://textream.yahoo.co.jp/

 

ファンダメンタルズだろうが市場のセンチメントだろうが、「定量化」→「パターンインデックス+ロジック化」→「仮説に対する結果検証のプロセス」が構築できるものならば、すべて自動売買の材料にすることができます。

最近はビックデータとか流行ってますし、この辺は面白そうだと思うんですけど、こういう切り口の既存ストラテジーが少ないのは残念ですね。

 

 

結論。自分で勉強して作るしかない。次世代の投資家・トレーダーはIT・プログラミングを学ぶべきである。

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結論としては、既存のストラテジーはあてにならないので、結局、「自分でトレードルールを構築」→「自動売買システムを自作」→「PDCAサイクルで改善活動」とするしかないのではないかと思います。

次世代の投資家・トレーダーには、IT・プログラミングスキルは必須になってくるでしょう。

 

「そんなの簡単に身に付かないよね・・・」と思う人もいるかもしれません。

ですが、もう人工知能・AIの時代に入ってきていますし、労働者の過半数は人工知能に仕事を奪われるなんて言われている世の中です。投資の世界に限った話ではなく、これからは「人工知能にできないことで稼ぐ人」と「人工知能をどのように活用して稼ぐかを考える人」しか生き残れません。

どのみち、ITの基礎教養は必須な世の中になっていくでしょうから、あとは早いか遅いかの問題だと思いますよ。

 

最近は「TechAcademy(テックアカデミー)」「CodeCamp」など、効果的にプログラミングを学べるオンラインスクールが増えてますし、ネットで手軽に学べる時代になりましたから、それほどのハードルにはならないと思います。

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自適猫
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平凡サラリーマンが仕事ほどほど、ゆる~い生活目指して頑張ります。 仕事、副業、健康、プログラミング、自動化など、色々なネタをブログに書いてます。 少しでも皆様のお役に立てる楽しめる情報を発信できればと考えてます。

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