投資で堅実な利益を稼いでいる筆者が「正しいトレードルール構築＋売買自動化のコツ」を無料で教えます♪
ブログでは投資関連の記事はあまり書いてないのですが（PV・アクセスがあまり稼げないのでｗ）、実は私は「日経225先物取引」なんかをやっていたりします。
ちなみに、MT4とかではなく、自前で構築したシステムで「自動売買」しています。
本日は大納会ですね。今年はちょっとイマイチな利益でしたが、なんとか4年連続で年間利益100万円超えを達成できました！(∩´∀｀)∩
まあ、投資額を増やせばもっと利益が出るかもしれませんが、先物やFXはレバレッジが乗るハイリスクなトレードですので、大金を注ぎ込むみたいな恐ろしいことはできませんからねｗ。投資なんてのは小額で遊ぶ程度で十分なんです。
平凡サラリーマンの私に言わせてもらえば、投資・トレードに時間を使うのは無駄だと思ってますし、そんなことをしている時間があれば本業や他の副業に力を入れるべきと思います。
本日はそんな大きくは勝ってないけど投資で堅実な利益を稼いでいるトレーダーの私がトレードルール徹底＋自動化のコツをまとめました！。
最初にトレードルールを定義するのは手間ですけど、こういうのは一度作って運用をはじめてしまうと、手間がかからなくなるものですよね。
相場で負ける原因のほとんどは「感情論によるクソトレード」。株式にしろ先物にしろFXにしろ、気分でやって儲けられるほど簡単ではない。
あちこちのブログなどで「FXで毎月●●●万円稼いでます！」みたいな記事を見て、「投資ってそんなに簡単に儲かるのか！」とか思う人がいるかもしれませんが（そんな人はいないかｗ）、当たり前ですが、みんなが利益を出しているわけではありません。
（特にFXとか）個人投資家の８～９割は負けているんじゃないかとか言われてますよね・・・(;^ω^)。
「手軽に稼げるんじゃないか」みたいな甘い考えで始めると、間違いなく「相場の養分」としてガッツリ吸収されて、こんな感じになりますｗ
私も始めた初年度はボロ負けで、その年のボーナスが全額溶けましたよｗ( ﾟДﾟ)。
特に先物やFXは怖いです。レバレッジが乗ってますから、負けが物凄い金額になったりしますからね・・。
そして、投資で負けてしまう人の原因のほとんどは、「感情論によるトレード」なんですよ。
例えば・・・。
自分で決めたロスカットルールを守れない（戻ると信じてホールドしてしまう。だが、戻るという論理的根拠はない）
本来エントリーすべきでないポイントで売買してしまう。（その日の相場で負けているor相場が動かない状況で焦りがでる）
勝手に「底」や「天井」を決めつけるが、論理的根拠はない。
負けトレードのあと、金額を増やして一気に取り戻そうとする。
激しく上下する相場に釣られて、ついついエントリーしてしまう。（雇用統計や日銀イベントや〇〇ショックなど）
勝っていきなり強気になったり、逆に負けて弱気になったり、トレードルールが統一できていない。
そもそも「自分のトレードルール」が確立できていない。
みたいな。
↑コレ、全部「糞トレード」ですよ！
相場はこういう「糞トレード」をする人間の、人間心理や欲望をくみ取って、心の弱さを露呈した弱者から絞り取るような値動きをするんです。
負けている人のトレード履歴を解析し、「糞トレード」の存在を指摘しても、しばらくするとまた「糞トレード」をやっている。
まるで、「ダイエット」を始めて最初は頑張るけど、すぐに飽きて失敗する人のようです。で、またしばらくすると、また「ダイエット」を始めているが、結局また失敗する。挙句の果て、自らの怠惰を棚に上げて、ダイエットの方法論に言及しだし、「良いダイエット方法はないか？」とか言い出す。
こういう人は基本的に投資には向いていません。
証券会社・機関投資家に負けない！トレードルール検討の指針チェックポイント＆考え方まとめ
投資・トレードで安定した成績を残すためには、鉄壁のトレードルールの検討・構築と、PDCAサイクルによるブラッシュアップ、さらにルール外のトレードは一切しないというメンタルの強さが必要になると思います。
「自分だけのトレードルール」を考える上での指針・ポイントと考え方を整理しました。
自分だけのトレードルールを練り上げる。細かいポイントまで明確に文書化するべきである。
まずは普段の自分のトレード手法を「明確なトレードルール」として整理しましょう。
頭の中で整理するのではなく、文書化して整理することが大事です。
頭の中だけで整理しようとすると、以下のような問題が明確にならないからです。
細かいやり方など、曖昧なままトレードしている部分があることに気が付かない。
状況に応じて、ルールを「都合よく」解釈してトレードする場合がある。
明確化したトレードルールでバックテストする。トレードルールをブラッシュアップする。
上記で作ったトレードルール（仮）の妥当性を過去のチャート情報などを元に検証します。
ここで大事なのは、様々な相場のパターン（もみ合い、乱高下、上げ相場、下げ相場、震災・〇〇ショック・・・）をすべて検証し、特定のパターンでしか通用しないという抜け漏れを排除することです(あるいは特定のパターンでのみ有効なら、他のパターンではトレードしないと決めるでもOK)。
結構、あるんですよね。「自分で良いと思っているトレード手法」が特定のパターンの相場付きでしか効果がなかったりすること。
あと、検証はデータを用いて客観的・数学的に行うことです。
「自分で良いと思っているトレード手法」が数字にしてみると、あまり結果が出てなかったりということもあります。
ここで十分に検証し、トレードルールを練り上げましょう。
決めたトレードルールは徹底する。ルール外のトレードは一切しないこと。
当たり前ですが、トレードルール外のトレードは一切してはいけません。
1年間のトレード履歴を今すぐ出力してください。1年間のトレード履歴を精査して、1件でもルール外のトレードが存在したら、トレーダー失格です。
特に・・。
〇〇ショックなどで相場が大きく動いている。値幅1000円とか。
逆に相場がぜんぜん動かなくてイライラする。
大きく負け越している。
みたいなときに、ダメな人はすぐにルール外のトレードをやりだします。
なぜかというと、大きく動いているときは「大きく稼げるかも！？」みたいな欲望に負けるからです。相場が動かなかったり負けていたりするときは、焦りなどで冷静な対応が出来なくなっているからでしょう。
トレードのコツは、「聖人のように無欲に機械のように正確に売買すること」です。
利益が出ても慢心・油断は厳禁です。稼働後のPDCAサイクル改善でトレードルールを練り上げよう。妥協してはダメ！
結局、トレードルールの精度をどのくらい上げられるかが勝負になります。常にデータを取り続け、改良・改善を加えることが大切です。
すぐに資金投入するのではなくテストランするのも有効ですね。
ここで勘違いしないでほしいことは、PDCAサイクルに基づいた計画的な改善をすべきであり、「改善を口実にしたルール外のトレードをしてはいけない」ということです。
いるんですよね。負けているときに限って、トレードルールを疑い出して、途中で勝手にルールを変える人。典型的なダメダメパターンです。
「PDCAサイクルによる改善」とは、
改善を行う期間・タイミングや起動条件が事前に計画されている。
トレードの問題点を特定する評価基準と手法が事前に明確化されている。
改善は必ずデータを元に行い、改善による結果をトレース・アセスメントするプロセスが定義されている。
問題が発生した際にトレードを中止・中断する場合は、その条件が明確になっている。
ということです。
これはトレードルールを決める際に合わせて検討しておくことが大事です。
資金管理・リスク管理が最も大事。投資は余裕資金＋余裕の心で取り組む。
一番大事なのは、やはり資金管理・リスク管理ですね。
ここをキチンとしていれば、多少負けが続いても、資金が尽きてバーストするということは、ほとんどゼロに近くなります。
ネガティブに考えましょう。最悪のケースを想定してリスク管理が基本です。
しばらく1か月くらい値動きのない日々が続いていたと思ったら、突然、明日は大震災、明後日はリーマンショック、明々後日は大規模テロが起こるくらいのシミュレーションはしておくべきでしょう。
日経225先物などの場合は、以下のようなポイントは抑えておくべきだと思います。
余裕資金で余力十分の枚数でトレードする。買付余力の10%以下が推奨です（ケリー基準などで計算しても良いですけど）。
必ず逆指値を入れて発注する。
持ち越しの場合はオプションと合わせて合成しておく。
裸のオプションの売りはしない（震災とかでガチで破産した人とかいるようです）。
自動売買システム・プログラムによる「システムトレード・自動化」で「感情論」を排除できる。
また、トレードルールが定まった後は、自動売買システム・プログラムの導入が推奨できます。
トレードを自動化すれば、機械がルールに従って勝手にトレードしてくれるので、「感情論による糞トレード」が排除でき、勝ちの可能性が高まります。
こちらの記事でも書きましたが、「精密さ・精度が必要とされる作業」はシステムに向いているわけです。「糞トレード」＝「人間のミス」とも捉えられる。
なので、自動化することで精度を上げることができるわけですね。
システム自動化の準備をする時点で、トレードルールを明確にせざるを得ない
まず、自動化するためには、「自分のトレードルール」を厳格に定義しないといけません。
「トレードルールがない」「トレードルールが曖昧」では、自動化できない。
つまり、自動化の準備をする時点でトレードルールを明確にせざるを得なくなるわけです。
機械・ロボットが自動トレードするので感情論をはさむ余地がない。
実際にトレードの運用を始めても、注文の発注はシステムが実施しますので、感情論でトレードがブレてしまうことがなくなります。
※ただし、勝手に追加トレードしたり、システムを停止したりする人もいるので、完全とはいえないですが・・・こういう人はもうホントにどうしようもないです・・・。
システムでログなどを取得すれば、改善のPDCAサイクルを回せる。
システムトレードの発注ログ・相場データを記録しておくことで、トレードルールの「正当性の検証」「適合性・再現性の検証」「課題の抽出」などができ、定期的なPDCAサイクルを回すことで、トレードルールの改良活動を行うことができます。
「なんか、こういうトレードしたら勝てそう(*´з`)」
みたいな感覚的な話ではなく、データを基に改良を検討できるのが良いですね。
システム自動化の詳細や、なぜ既成の自動売買ロジックではダメなのかという話はコチラの続編記事へ。
自動化する上でのハードルは、プログラミングが必要になるということです。
ただ、最近は「TechAcademy(テックアカデミー)」
や「SkillHacks(スキルハックス)」
など、効果的にプログラミングを学べるスクールが増えてますし、ネットで手軽に学べる時代になりましたから、それほどのハードルにはならないと思います。
全てを自動化するのは大変ですが、少し勉強して部分的に自動化するだけでも十分効果的です。
個人レベルのトレード自動化なんてEXCELマクロやPythonが書ける程度で十分対応できます。
以上です。
自動売買関連記事
自動売買関連記事もいくつか書いておりますので読んでいただけると嬉しいです。仮想通貨は取引所にAPIが用意してあり、Pythonなどで簡単に自動化できる環境が整っていますので、自動化のハードルでトレードする金融商品を選ぶのもアリかと思います。
投資・トレードも「手動でやってます」なんて、もう時代遅れです。プログラミングやIT知識を拡充して新しい時代に備えよう！
