相場が荒れたときこそ、「自分のトレードルールを守る」ことが一番大事です。
株価や為替が大きく上下に振れて、相場が荒れる局面は定期的にやってきます(;^ω^)。
大きな材料が出たときや、市場全体が不安に包まれたときは、株も為替も先物も、しばらく波乱の動きが続くことが少なくありません。
トレーダー・投資家の皆様は値動きに一喜一憂しがちですが、こんな時こそ「自分のトレードルールを守る」というのが大事です。
こちらの記事でも書きましたが、トレードルールをしっかり守るのは大前提なんです。
株式でも先物でもFXでも関係ありません。投資商品・金融商品の問題ではありません。中長期でもスキャルピングでもスイングでも同じです。投資期間の問題でもありません。あらゆる投資でトレードルールを明確化して資金を守ることがとても大切です。
こういう相場が荒れて、値幅が取れそうなときに限って、欲が出てルール外のトレードをやり出す人が多発するんです。
メンタル面で注意が必要な局面なわけですね。もし、冷静でルール通りのトレードが出来ていないならば、トレード中止し、落ち着くまで手を出さない方が良いでしょう。休むのも相場。
あなたの思い込み・感情は狙われています！ルール外の売買は相場に絞り取られますよ。
上述の記事でも、
相場は「糞トレード」をする人間の、人間心理や欲望をくみ取って、心の弱さを露呈した弱者から絞り取るような値動きをするんです。
と書きましたが、荒れた相場ほど、まさにそのような動きをします。
よくあるのが、こんなパターンです。
たとえば中央銀行が利上げを決めたとき。「利上げだから株は下がるだろう」と考えた人が多かったのに、逆に株価は上昇。新聞やニュースにも楽観論が溢れ、「やっぱり強気でいいんだ」とみんなが安心しきったところで、ちょっとした悪材料を名目に急落が始まる。気が抜けた心の隙間を直撃です。
で、下がり始めると、今度はニュースや記事などで、
「下落基調が本格化する可能性が高まる」
「大暴落のスタートだ」
みたいな総悲観の記事が溢れてきます。そして、みんなが総悲観になって売り終わったあたりで、また反発したりするんですね(;´･ω･)。
思い込みや感情論でトレードしている個人投資家は、こういう局面で損失を出しやすいんです。上がると思って買えば下がり、下がると思って売れば上がる。特にスキャルピングやスイングで頻繁にトレードすると傷口が膨らんだりします。
くれぐれも資金を失ったことを人のせいにしないでください。自分自身の自制心の問題ですよ？
稼いだ人は、勝って兜の緒を締める。気を引き締めよう。
逆に、荒れた相場で大きく勝った投資家もいるでしょう。大きく下がったり、上下に値幅が出たりする局面では、うまく波に乗れた投資家は大きな利益が出ます。
ですが、くれぐれも慢心・油断しないように。
「勝って兜の緒を締める。」ことが大事です。
相場は簡単ではないです。慢心・油断は足元をすくわれることになります。
「利益が出て笑いが止まらない。ワハハ」
「儲かったし、今週もガンガン行こう。楽勝だぜ！」
「利益でうまいものでも食べようかな。高い物でも買おうかな」
みたいに考えているとしたら、「死亡フラグ」ですねｗ。
大事なのは、大きく動こうが、動かなかろうが、大きく勝とうが、負けようが、流されずひたすら冷静に自分で決めたトレードルールを徹底することです。
そういう意味で、「自動売買システム」はやはり有利ですね。
ちなみに私も、自作の自動売買システムで、相場が荒れた局面では、わずか2週間で95万円の利益が出たことがあります。値動きが激しいと、システムも頻繁に動くんです。
私の年間平均利益の半分に相当する金額を、たった2週間で稼いだことになります。
ですが、逆に「これから大負けするから、その分を先に稼いだだけ」と悲観的思考をするようにしてます。ええ、次は大敗する予定です。
もちろん、贅沢なんてしませんよ。10円安い卵を求めて、遠いスーパーに買いに行きます。
この記事は「自戒」の意味も込めた記事です( ｀ー´)ノ。
明確な「トレードルール」を作ることが大前提です。
もし、明確な「トレードルール」を構築せずにトレードしている人がいるとしたら、荒れた相場には参加しないことを推奨します。自殺行為ですよ・・・・(-_-;)。
相場が落ち着くまでは、「トレードルール」構築に時間を使った方がいいです。
とはいえ、「トレードルールを作れ」と言われても、何から手を付ければいいのかわからない人も多いと思います。「移動平均線を上抜けたら買う」くらいのメモを書いて、それをルールだと思っている人もよく見かけます。
でも、それはルールではなく「なんとなくの方針」です。
次の章で、私が自動売買システムを作るときにも実際にやっている、トレードルールの詳しい作り方を順番に解説します。
トレードルールの詳しい作り方【実例マイルール付き】。8つのステップで「迷わないルール」を作る。
トレードルールを作るときの合格ラインは、たった1つです。
「そのルールを、そのまま自動売買プログラムに書けるか？」
プログラムは「なんとなく」「強そうなら」「様子を見て」を理解できません。すべて数字と条件で書かないと動かないんです。逆に言えば、プログラムに書けるくらい具体的なルールなら、人間が手動でトレードするときも迷いません。迷わないから、荒れた相場でも感情が入り込む余地がなくなるわけです。
この基準を頭に置きながら、以下の8ステップでルールを組み立てていきます。
| ステップ | 決めること | ここを曖昧にすると起きること |
|---|---|---|
| 1. 土俵を決める | 銘柄・時間足・取引する時間帯・保有期間 | あれこれ手を出して、どれも中途半端になる |
| 2. エントリー条件 | どの条件がそろったら入るか | 「上がりそう」で飛び乗る |
| 3. 見送り条件 | どんなときは入らないか | 荒れた相場で無駄打ちが増える |
| 4. 損切り条件 | どこまで逆行したら撤退するか | 塩漬け・ナンピン地獄 |
| 5. 利確条件 | どこで利益を確定するか | 利益が乗ったのに結局マイナスで終わる |
| 6. 資金管理 | 1回の損失額・ロット・停止ライン | 数回の負けで退場する |
| 7. 検証 | 過去データと少額の実運用で確かめる | 勝てないルールを本番で使い続ける |
| 8. 記録と改善 | 結果の記録と見直しの手順 | 何が悪かったのか永遠にわからない |
ステップ1：土俵を決める（何を・いつ・どのくらいの期間で）
最初に決めるのは「どこで戦うか」です。ここが決まっていないと、日経225先物で負けたらFXでドル円を触り、それでも負けたら話題の個別株に飛びつく、という典型的な負けパターンにはまります。
最低限、以下の4つは文章にして書き出してください。
- 取引する銘柄：例）日経225mini、ドル円、トヨタ株など。最初は1つか2つに絞る
- 判断に使う時間足：例）5分足、1時間足、日足など
- 取引する時間帯：例）日中のみ、夜間のみ、寄り付き直後は除く など
- 保有期間の目安：例）当日中に必ず決済する、最長5営業日まで など
特に大事なのは「自分の生活の中で、ルール通りに実行できる時間帯か」です。会社員なのに日中の5分足でスキャルピングするルールを作っても、守れるわけがありません。守れないルールは、ルールがないのと同じです。
ステップ2：エントリー条件を「数字」で書く
次にエントリー条件です。ここで多くの人がやってしまうのが、曖昧な言葉でルールを書くことです。
| ダメな書き方 | プログラムに書ける書き方 |
|---|---|
| 上昇トレンドなら買う | 日足の終値が75日移動平均線より上、かつ75日線が5日前より上向いている |
| 押し目で買う | 上記の条件を満たした状態で、1時間足の終値が25本移動平均線まで下げた次の足の始値で買う |
| 勢いがあれば買う | 直近20本の高値を、終値で上抜けたら買う |
| 出来高が多ければ | 当日の出来高が、過去20日平均の1.5倍以上 |
右側のように書けば、誰が見ても、いつ見ても、同じ場所で同じ判断になります。「人によって判断が分かれる言葉」は1つも残さないのがコツです。
また、条件の確認は「足が確定してから」にしてください。足が確定する前の途中経過で判断すると、確定したら条件を満たしていなかった、ということがよく起きます。過去チャートで検証するときも、確定足で判断しないと、実際にはできなかったトレードを「勝ち」として数えてしまいます。
条件を盛り込みすぎるのも要注意です。インジケーターを5つも6つも組み合わせると、過去チャートにはぴったり合うのに、本番ではまったく機能しないルールになりがちです。最初は2〜3個の条件から始めましょう。
ステップ3：「見送り条件」を決める（休むのも相場をルール化する）
エントリー条件と同じくらい大事なのに、ほとんどの人が作っていないのが「見送り条件」です。冒頭で「休むのも相場」と書きましたが、それを気分ではなくルールにしておくわけです。
たとえば、こんな条件が考えられます。
- 重要な経済指標の発表前後30分は新規エントリーしない
- 前日の値幅が、過去20日平均の2倍を超えたら翌日は休む
- 寄り付きから15分間は新規エントリーしない
- 連休前の最終営業日は新規エントリーしない
- スプレッドがいつもの2倍以上に広がっているときは入らない
荒れた相場でルール外のトレードをしてしまう人は、たいてい見送り条件を持っていません。エントリー条件しかないと、値動きが激しいときほどシグナルが大量に出て、どんどん手を出してしまうんです。見送り条件は、自分を守るブレーキだと思ってください。
ステップ4：損切り条件は「入る前に」決める
損切りは、トレードルールの中で一番重要な部分です。そして、必ずエントリーする前に決めておくこと。ポジションを持ってから考えると、「もう少し待てば戻るかも」という気持ちが必ず邪魔をします。
損切りの決め方には、主に以下の3つのタイプがあります。
| タイプ | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 値幅で決める | エントリー価格から100円逆行したら損切り | シンプルで初心者向き。ただし相場の荒れ具合を考慮できない |
| チャートの節目で決める | 直近の安値を終値で割ったら損切り | 「自分の見立てが外れた場所」で切れるので納得感がある |
| 値動きの大きさで決める | ATR（平均的な値幅）の1.5倍逆行したら損切り | 荒れた相場では広く、静かな相場では狭く自動調整される |
どのタイプを選ぶにしても大事なのは、損切りラインを「動かさない」ことです。逆行してから損切りラインを遠くにずらすのは、ルールを破っているのと同じです。
ちなみに、相場が荒れる局面では値幅で決める損切りは簡単に引っかかりやすくなります。私のシステムでは、値動きの大きさに合わせて損切り幅が変わる仕組みにしています。その代わり、損切り幅が広がったぶんロットを小さくします。これは次のステップ6の資金管理につながる話です。
ステップ5：利確条件を決める
損切りばかり注目されますが、利確のルールがない人も意外と多いです。利益が乗っているのに「もっと伸びるかも」と欲張って持ち続け、結局マイナスで終わる。これも感情に負けた典型パターンです。
利確の決め方は、大きく分けて2つです。
- 固定の目標で決める：例）損切り幅の2倍の利益が出たら決済。わかりやすく、検証もしやすい
- 追いかけて決める（トレーリング）：例）終値が10本移動平均線を割ったら決済。トレンドが続く限り利益を伸ばせる
さらに「時間で決済する」ルールも有効です。たとえば「エントリーから3日たっても利確にも損切りにも届かなければ決済」というものです。思った方向に動かないのは、見立てが外れているサインです。だらだら持ち続けると、資金も気力も拘束されてしまいます。
ステップ6：資金管理のルールを決める（ここが一番大事）
ここまでのステップでどんなに良いルールを作っても、資金管理がメチャクチャなら、数回の負けで退場します。
勝てるルールを作るより、負けても生き残るルールを作る方が先です。
資金管理でよく知られているのが「2%ルール」です。1回のトレードで失ってよい金額を、口座資金の2%までに抑えるという考え方です。運用資金100万円なら、1回の損失は最大2万円までです。
これを守るために、ロット（取引数量）は損切り幅から逆算して決めます。
ロットの逆算式
ロット ＝ 1回に許容する損失額 ÷ 1単位あたりの損切り額
例）資金100万円・許容損失2%（2万円）、損切り幅が1株あたり50円の場合
→ 20,000円 ÷ 50円 ＝ 400株が上限
例）同じ条件で、相場が荒れて損切り幅を100円に広げた場合
→ 20,000円 ÷ 100円 ＝ 200株が上限
損切り幅が広がったらロットを減らす。これだけで、荒れた相場でも1回の損失額は変わりません。
では、1回の損失を2%に抑えると、どのくらい資金が守られるのでしょうか。連敗したときの残り資金を計算すると、差は歴然です。
| 1回の損失（資金100万円） | 5連敗後の残り資金 | 10連敗後の残り資金 |
|---|---|---|
| 資金の2% | 約90.4万円 | 約81.7万円 |
| 資金の5% | 約77.4万円 | 約59.9万円 |
| 資金の10% | 約59.0万円 | 約34.9万円 |
10連敗なんて大げさだと思うかもしれませんが、勝率50%のルールでも、数百回トレードすれば10連敗に近い連敗は普通に起きます。
しかも、資金が減ると取り戻すのは大変です。資金が20%減ったら元に戻すには25%の利益が必要ですし、50%減ったら100%、つまり資金を倍にしないと元に戻りません。
さらに、1回あたりの損失だけでなく、「停止ライン」も決めておきましょう。
- 1日の損失が資金の4%に達したら、その日はもうトレードしない
- 1か月の損失が資金の10%に達したら、その月は休んでルールを見直す
- 口座資金が最高値から20%減ったら、いったん全停止して検証し直す
荒れた相場で一番怖いのは、負けを取り返そうとしてロットを上げる「リベンジトレード」です。停止ラインを先に決めておけば、頭に血が上った状態でトレードを続けることを防げます。
ステップ7：過去データで検証し、少額の実運用で確かめる
ルールができたら、いきなり本番で使ってはいけません。そのルールが本当に勝てるのかを確かめる必要があります。
まずは過去チャートを使った検証（バックテスト）です。手動の場合は、チャートの右端を隠して1本ずつ進めながら、ルール通りにエントリーと決済を記録していきます。未来の値動きが見えている状態で判断すると、どうしても都合の良い判断になってしまうからです。
検証するときの注意点は以下の通りです。
- 手数料・スプレッド・滑りを必ず差し引く：少し厳しめに見積もるくらいでちょうどいいです。コストを入れたら利益が消えるルールは珍しくありません
- トレード回数は最低100回以上：10回や20回では、たまたま勝ったのか実力なのか判断できません
- 上昇相場・下落相場・もみ合い相場をすべて含める：上昇相場だけで検証した買いルールは、下落相場で大負けします
- データを「作る用」と「確かめる用」に分ける：ルールを作るのに使った期間とは別の期間で、もう一度検証する
最後の「データを分ける」は特に大事です。同じ期間のデータで条件をいじり続けると、その期間にだけぴったり合った、本番では使えないルールが出来上がります（いわゆる「過剰最適化」です）。
検証結果は、以下の指標でチェックします。
| 指標 | 計算方法 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 期待値 | 勝率×平均利益 − 負け率×平均損失 | 1回あたりの平均損益。プラスでなければ話にならない |
| プロフィットファクター | 総利益 ÷ 総損失 | 1を超えれば利益。コスト込みで1.3以上あると安心感がある |
| 最大ドローダウン | 資金の最高値からの最大の落ち込み | 自分が精神的に耐えられる範囲か |
| 最大連敗数 | 連続して負けた最大回数 | 実際にはこれ以上の連敗が来ると想定しておく |
| トレード回数 | 検証期間中の取引数 | 少なすぎる結果は信用しない |
勝率だけを見ないのがポイントです。たとえば勝率40%でも、平均利益3万円・平均損失1.5万円なら、期待値は「0.4×3万円 − 0.6×1.5万円 ＝ ＋3,000円」でプラスです。逆に勝率80%でも、たまの負けで大きくやられるルールなら、期待値はマイナスになることもあります。
過去データで合格したら、次はデモ口座か、最小ロットでの実運用（フォワードテスト）です。最低でも数週間から数か月は回して、過去の検証結果と大きくズレていないかを確認します。リアルな約定の遅れや、実際にお金がかかったときの自分のメンタルは、過去チャートの検証ではわかりませんからね。
問題がなければ、少しずつロットを上げていきます。いきなりフルロットにしないことです。
ステップ8：記録をつけて、1か所ずつ改善する
ルールを運用し始めたら、すべてのトレードを記録します。最低限、以下の項目は残しておきましょう。
- 日時・銘柄・売買方向・ロット
- エントリー価格・損切り価格・利確価格（予定と実際の両方）
- 損益
- ルール通りだったか（○か×か）
- ルールを破った場合は、そのときの気持ち
特に大事なのが「ルール通りだったか」の欄です。ルールを破って勝ったトレードは、成功ではなく失敗として数えてください。たまたま勝っただけで、繰り返せばいずれ大きな損失につながる危険な癖だからです。逆に、ルール通りに損切りしたトレードは、負けでも合格です。
そして、ルールを見直すときは1回に変える場所は1か所だけにしてください。
損切り幅とエントリー条件と時間帯を同時に変えると、成績が良くなっても悪くなっても、どの変更が効いたのかわかりません。変更したら、また検証し直す。地味ですが、これを繰り返すのが一番の近道です。
完成したトレードルールの例
ここまでの8ステップを1枚にまとめると、たとえばこんな形になります（考え方を示すための例で、このまま勝てることを保証するものではありません）。
トレードルールシートの例
【土俵】日経225mini／判断は1時間足／取引は日中のみ／当日中に必ず決済
【エントリー】日足終値が75日線より上、かつ1時間足の終値が直近20本の高値を上抜けた次の足の始値で買い
【見送り】寄り付き後15分間・重要指標の前後30分・前日値幅が20日平均の2倍超の日は入らない
【損切り】エントリー価格からATRの1.5倍逆行したら成行で決済。ラインは動かさない
【利確】損切り幅の2倍で半分決済、残りは終値が10本線を割ったら決済。大引け前には全決済
【資金管理】1回の損失は資金の2%まで（ロットは逆算）。1日の損失が4%に達したら終了
【記録】全トレードを記録し、ルール遵守を○×で評価。見直しは月1回、変更は1か所ずつ
ここまで書けば、プログラムにもそのまま落とし込めますし、手動トレードでも迷う場面はほとんどなくなります。迷わないということは、感情が入り込む隙がないということです。荒れた相場でルール外のトレードをしてしまう人は、まずは自分のルールがこのレベルまで具体的になっているか、見直してみてください。
既製の情報商材・システムは過信しないように。参考にして、自分のルールを作ろう。
とはいえ、ゼロから全部自分で考えるのは大変です。トレードルール構築に悩んでいる場合は、情報商材の活用やシステムトレードの導入も検討した方が良いです。
情報商材というと「信用できない」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、自分のトレードルールを考える上で参考にすることができます。ちゃんとルールを考えたことがない初心者さんには、どういった切り口で考えれば良いか、学んだり、パターンアイデアを補充するのに大変役立つと思います。
大事なのは情報商材は参考にするまでとし、自分の頭で考えて自分のトレードルールを作ることです。情報商材や証券会社が提供するシステムをそのまま活用することは避けた方が良いです。上で紹介した8ステップの検証を、自分の手でやってみてください。
情報商材に関しては、以下のようなケースを非常に良く見かけます。ちなみに念のため書いておきますが、わかっていると思いますが、商材を買ったら「簡単に勝てる」とか思わないでください。
情報商材を過剰宣伝してるアフィリエイター。
ブログとかでアフィリエイターが「誰でも勝てる！」「絶対勝てる！」とか、過剰宣伝で商材を宣伝していたりします。そりゃ、アフィリエイターは売るのが目的なので仕方ないですが、「誰でも」「絶対」なんてことはありません。こういう言葉を鵜呑みにしないことです。
誰でも絶対勝てるわけがないでしょうｗ。
思考停止している情報商材の購入者。
「勝てない！詐欺商材だ！」とか言い出す人。まあ、本当に詐欺商材の場合もあるのですが・・。ほとんどは、購入者の思考が停止しているケースが多いです。いわゆるノウハウコレクターですね。
学んだ上で「勝てるルール」を粘り強く考えるのは自分自身です。ここを忘れないでください。
人から教えてもらった方法だけで、言われた通りに行動して、「簡単に儲かる」なんてことはありえないです。
そんな都合のよい情報商材はありませんので、他力本願はやめて自分でトレードルールや自動売買システムを地道に作っていきましょう！
システムトレード関連記事
自動売買関連記事もいくつか書いておりますので読んでいただけると嬉しいです。今は取引所にAPIが用意してあり、Pythonなどで簡単に自動化できる環境が整っていますので、自動化のハードルでトレードする金融商品を選ぶのもアリかと思います。
投資・トレードも「手動でやってます」なんて、もう時代遅れです。プログラミングやIT知識を拡充して新しい時代に備えよう！
